Media Móvil En El Volumen

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Los días de mayor volumen de negociación son más pesados ​​que los días de menor volumen. Con las medias móviles basadas en el tiempo, el período determina cuántas barras se utilizan para calcular el promedio. Con VAMA los precios se promedian dentro de un período especificado de Incrementos de Volumen y por lo tanto el período de vista atrás variará dependiendo de cuán pesado / bajo el volumen estaba en barras anteriores. Debido a esto, los nuevos datos que se agregan al gráfico pueden hacer que el promedio móvil cambie a través de todos los datos anteriores. Cómo funciona este indicador Richard W. Arms Jr., el desarrollador de este indicador, sugiere usar un incremento de volumen de 55 para determinar si el stock es fuerte o débil. Existencias fuertes tienden a permanecer por encima de este promedio y las poblaciones débiles por debajo. Para reducir el número de cruces de corto plazo / VAMA (Whipsaws) se puede representar un incremento de volumen más pequeño VAMA y utilizarlo en combinación con el aumento de volumen más grande. Posibles oportunidades comerciales se producirían cuando los promedios se cruzan entre sí. Cálculo Calcule el volumen promedio usando cada período de tiempo en toda la serie de precios que se está estudiando (tenga en cuenta que esto significa que el valor exacto de la media móvil variará dependiendo de los períodos que utilice). Promedio Volumen Promedio de todos los Volúmenes para el período de tiempo del gráfico Calcule el incremento de volumen multiplicando el volumen promedio por 0.67. Incremento de volumen Volumen medio x 0.67 Calcule cada relación de volumen de períodos dividiendo cada período de volumen real por el incremento de volumen. Ratio de volumen Divida cada volumen de barras por el incremento de volumen Comenzando en el período de tiempo más reciente y trabajando hacia atrás, multiplique cada precio de períodos por la relación de volumen de períodos y suma acumulativamente estos valores hasta que se alcance el número de incrementos de volumen especificado por el usuario. Tenga en cuenta que sólo una fracción del último volumen de períodos se utilizará probablemente. Price x Volume Ratio Multiplicar cada bar Precio por su respectivo Ratio de Volumen Comenzando con la barra más reciente en el gráfico y trabajando hacia atrás, suma cada barra Price x Volume Ratio y cada barras Volume Ratio hasta que la suma del Volumen Ratio sea igual al período seleccionado para El indicador. VAMA Suma acumulada de precio x tasa de volumen / período de indicador. Indicadores Relacionados El Volumen Promedio es el volumen total para un período especificado dividido por el número de barras en ese mismo período. Una media móvil ponderada pone más peso en los datos recientes y menos en los datos anteriores. El análisis técnico se centra específicamente en la acción del mercado, volumen y precio. El análisis técnico es sólo un enfoque para analizar las existencias. Al considerar qué acciones comprar o vender, usted debe utilizar el acercamiento que youre más cómodo con. Al igual que con todas sus inversiones, debe hacer su propia determinación sobre si una inversión en un determinado valor o valores es adecuada para usted en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y situación financiera. (V-EMA) y el Indicador de Movimiento Direccional Recopilamos datos de precios y volúmenes de algunas acciones (o fondos mutuos), para los últimos N días, a saber: (P 1, V 1), (P 2, V 2), (P 3, V 3). (VN) y calcular, con esta información: Num (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (Precio) y Den (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo calcularlos Paciencia . Mañana, una vez que tengamos el precio, P N1. Y Volumen, V N1. Calculamos: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente y 945 1 - 2 / (N 1) así, para N 14 (un V-EMA de 14 días) tienen 945 1 - 2/15 0.867 Para empezar esto (1 - 945) Volumen x Precio y Den (Ahora) (1 - 945) Volumen Después de eso, usamos la Fórmula Mágica. Ejemplo Bueno, supongamos que el Precio de cierre y el Volumen son 23,50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0.867. Y Num (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) (23.50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) 698.37 so V-EMA (Ahora) Num (Ahora) 16412 / 698.37 23.50 por lo tanto. Pero eso es sólo el precio de hoy Estoy contento de que te hayas dado cuenta. Sin embargo, necesitamos tener un valor inicial para Num y Den. Mañana, suponemos que nuestro precio y volumen son 24,50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos la fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una media móvil exponencial ponderada por volumen y. Es eso lo que estás después de un volumen ponderado. Bien. Uh no exactamente. Fueron realmente después de un Indicador de Movimiento Direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. Luego vuelve y lee el material de análisis técnico. Sin embargo, en una cáscara de nuez, calculamos una secuencia de puntos de Bull y puntos del oso (dependiendo de los aumentos en los colmos diarios comparados a las disminuciones en puntos bajos diarios) y entonces calculamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de estas dos secuencias de Bull Y los puntos de Bear, llamando a estos EMA s DMI y DMI - y nos emocionamos cuando DMI se eleva por encima de DMI - porque esperamos que el stock a despegar. Así que miramos su diferencia: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Lo siento, pregunté Queremos considerar la diferencia entre el DMI ordinario, variedad de jardín y la versión ponderada en volumen, que bien llaman a VDI. Considere los siguientes gráficos, donde estaban haciendo la cosa DMI. Ignorando el volumen de oficios: Tenga en cuenta que el ADX sumergido negativo a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de una declinación. Tal vez deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, esta inmersión sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Si hubiéramos incluido el Volumen en nuestros cálculos. Quiere decir, utilice VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No interrumpa. Si incluimos el volumen. Nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, eran felices. El stock, creemos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir por el otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir al otro lado. Incluir el Volumen podría ponerlo muy nervioso. Por ejemplo, heres otra acción. Sin utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el ADX no va negativo a principios de mayo. Sin embargo, si incluimos el volumen, el VDX va negativo. Por una semana o así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moral supongo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX va positivo (o negativo) por una cantidad significativa. Lo que es significativo Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar entonces wed obtener un porcentaje y wed relajarse a menos que el VDX se elevó por encima, por ejemplo, 30 o cayó por debajo, por ejemplo, -30: Por lo tanto, si veo la caída de VDX a -15, como en el gráfico anterior, sólo regreso dormir. Hay una hoja de cálculo con la que puedes jugar. Puede elegir ADX o VDX ponderado por volumen. Se ve así: Simplemente DERECHA-haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. ZIP d. Mientras tanto, heres algunos VDX s (en contraposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no hay cifras de volumen para este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con el gran Caída en el NAZ, el año pasado Bueno, Heres un cuadro para eso: Así, parece que ADX anticipó la caída. Sorta Si nos emocionamos con una caída de 30. ¿Crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Por ejemplo, este material de ADX lo han mantenido fuera del Nasdaq, para todo el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando cae por debajo de -30 vendemos todo, ponemos el dinero bajo una almohada y esperamos. Cuando el ADX va por encima de 30 que comprar de nuevo en y permanecer en hasta que cae por debajo de -30 de nuevo. Parece que hiciste 12.9 para el año mientras que el NAZ cayó. ¿Qué más de 40. Sí, pero tenga en cuenta que vendí en marzo y mantuvo el dinero hasta finales de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final de agosto, y salió más tarde cuando el ADX cayó de 30 a -30 en aproximadamente una semana o así. Y perdí dinero Así que, ¿crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Así que, adivina de qué stock deberíamos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas tengo de Pfizer? ¿Estás seguro? Pregúntame de nuevo en una semana o tres. Heres un Pfizer más reciente. Aha Así que su predicción es pésima. Ya ganaras. Ya pierdes algo. Pero es el VDX. El volumen ponderado cosas, realmente mejor que ADX. Uh. Vamos a probarlo en algunas acciones que ha estado alrededor durante un tiempo, como tal vez. ¿Qué hay de General Electric. Ha sido alrededor desde el DOW tenía sólo una docena de acciones y Id decir eso. Bueno, heres lo que bien hacer: Al final de cada semana, notamos los precios Abierto, Alto, Bajo y Cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el VDX de 4 semanas. Si el VDX se eleva por encima de los 30 compramos las acciones en las próximas semanas Precio de apertura. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones en las próximas semanas de precio de apertura y pegar el dinero en el mercado monetario, a 2 por año. A la derecha, el resultado final (de enero / 85 a junio / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos indican cambios entre el mercado de acciones y el mercado monetario: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Jan / 85 a Jun / 01 fue de 20,0 y para VDX fue de 23,1. ¿Qué pasa con ADX. ¿Qué pasa si acaba de ignorar el volumen Para ADX la ganancia anualizada fue de alrededor de 22,9. Gran cosa Aah. Pero si usted tenía 100K invertido para esos años, itd hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si se utiliza VDX en lugar de ADX - de alrededor de 2,9M a 3,0M y eso es significativo, eh Y si acabamos de hacer una compra - Y-mantener con el stock de GE, wed tienen alrededor de 2M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número Y esa cifra 30 - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Lo llamo el parámetro de tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relájate, no hagas nada. Usted necesita la adrenalina elegir / - 5. Aha Así que miró los datos históricos y escogió los parámetros, como 4-semana y 30. Para hacer VDX ​​mirar bien Bueno. Uh, uno debe utilizar datos históricos para cada acción con el fin de medir los parámetros apropiados para ese stock en particular. Quiero decir, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Jumbo mumbo Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con más tiempo y se extiende. Y si ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. Uh 17.0, pero debo decir que tiene más sentido incluir el volumen. Después de todo, los precios de las acciones asociadas con un volumen más alto seguramente son más importantes que el precio de las acciones cuando sólo unas pocas acciones de comercio. Por lo general hay más personas involucradas. Los precios ponderados por volumen nos dan una estimación del precio promedio pagado por una acción. El uso del precio, solo, es como decir el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que sólo su tamaño por sí solo determinará la cantidad de fuerza que se requiere para mover el coche. Es como decir eso. Para gyrfalcon y otros observadores de Nortel y XIU: NOTA: Theres una hoja de cálculo simple disponible. Simplemente escriba el símbolo de stock, haga clic en un botón (mientras está conectado a la red) y descarga los datos pertinentes y traza el VDX (thanx a Ron M). La hoja de cálculo se ve así. Análisis Técnico, Estudios, Indicadores: VMA (Volúmenes Moviendo Promedios) MarketVolume17439s la tecnología de mostrar y presentar el volumen intradía y el volumen basado en indicadores técnicos está protegido por la ley de derechos de autor y de patentes. La distribución no autorizada o la reproducción de tecnologías patentadas serán procesadas en la máxima medida posible bajo la ley. Acerca de: Acerca de los indicadores técnicos básicos y los estudios utilizados en el análisis técnico y en las listas de valores. Descripción Un promedio móvil de volumen (VMA) representa el volumen promedio generado durante un período de tiempo dado. Por ejemplo, un VMA de 9 períodos representa el volumen promedio producido durante los últimos 9 períodos, incluyendo la barra actual. El Volumen Moving Average Simple (VMAs) - el volumen promedio durante un número específico de períodos El Volumen Moving Average Exponential (VMAe) - se aplica a los factores de peso para reducir el desfase en las medias móviles simples. Análisis técnico Las VMA se utilizan para observar los cambios de volumen con el tiempo y tienen un efecto de suavizado en los picos de volumen a corto plazo. Un aumento de VMA indica que un número mayor de lo habitual número de acciones han cambiado de manos - por cualquier razón (codiciosos compradores, vendedores de pánico, etc). Los aumentos significativos de volumen suelen preceder a las inversiones de tendencia en los índices. Cuanto más alto sea el período de VMA39, más tenderá a suavizar los picos de volumen. De esta manera, el uso de un VMA de alto período garantizará que sólo se reflejen las mayores sobretensiones de volumen. Los VMA a largo plazo - también llamados VMAs lentos - se usan para resaltar los aumentos a largo plazo en la producción de volumen. Si son suficientemente significativos, tales aumentos de volumen suelen preceder a las reversiones de tendencias a largo plazo en un índice. Los VMA de menor duración, también llamados VMA rápidos, se utilizan para resaltar las subidas de volumen a más corto plazo que suelen preceder a las inversiones de tendencia a corto plazo. A continuación, tenemos una gráfica de valores donde se aplican los promedios móviles de volumen rápido y lento al volumen de existencias de SPY. La comparación de estos dos VMA ayuda a reconocer los períodos en que el volumen de los valores de seguridad está por debajo o por encima de su volumen medio a más largo plazo. Si bien hay muchos indicadores técnicos basados ​​en el volumen que utilizan VMAs en sus cálculos, incluso el análisis visual simple de dos volúmenes medios móviles permite ver períodos de actividad comercial anormal que suelen ser causados ​​por la venta de pánico o compra codicioso y que normalmente se notan al final De up-trends y down-trends respetuosamente. Gráfico 1: Acciones de SPY con el Volumen MAs Fórmula y Cálculos El Promedio de Movimiento de Volumen se calcula como el promedio de las lecturas de volumen durante el período especificado: Volumen VMA (1) Volumen (2). Volumen (n-1) Volumen (n) / n Copyright 2004 - 2016 Grupo de inversiones destacadas. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido. 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