Controles de risco que você deve ignorar Money Management O que define comerciantes bem sucedidos para além dos que falham a longo prazo é o seu dinheiro habilidades de gestão. Gerenciamento de dinheiro pode ser pensado como o lado administrativo da negociação. O objectivo básico é gerir o risco limitando a exposição do mercado, a qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes orçamento cópia forexop Isto é conseguido através da gestão de fatores como o montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas. Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema comercial sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alta alavancagem. Isto significa que se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total para expor em qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (comércio com), mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de: a) O montante de capital alocado por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é a melhor maneira de ir? Gestão de dinheiro fracionária Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias tais como taxa fixa ou gestão de dinheiro fracionária fixa. A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto determinado. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Ver Figura 1. Figura 1: Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano. Copiar forexop Então vamos dizer que você tem um tamanho de conta nano de 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais de 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é 10. Se você usar 10 lotes por comércio, thats 1 do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você 8220on o fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menor Quando se trata de gestão de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta thats capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir negócios em unidades de tamanho menor e isso permite que você gerencie o risco de forma mais eficaz. Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar o tamanho do comércio em linha com o lucro acumulado como o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite-lhe escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como Martingale e grid trading usam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado com as correlações Uma vez que você tenha decidido quanto a risco por comércio, a próxima pergunta é quantos lotes abertos (posições) para permitir a qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono com outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos em certa medida. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, você pode usar o nosso indicador de hedge gratuito para fazer isso por você. Essa correlação precisa ser tomada em consideração ao decidir a exposição global da sua conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo da sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do payoff, doesnt necessariamente o faz um sistema bom. 2. Risco Recompensa O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disto é o resultado que é a chance de ganhar versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade dessa perda ocorrer é pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa é menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, não necessariamente torná-lo um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades em seu favor ajustando o risco: a recompensa então wouldn8217t negociando seja uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tem uma recompensa muito menor risco versos. Isso é que você define seus negócios com uma perda de parada que é muito menor do que o valor do seu lucro. Suponha que você use um 10 pip stop versos um 100 pip pegue lucro. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Isso implica que toda a informação é refletida no preço existente. Nós shouldnt conseqüentemente ser capaz de bater o mercado consistentemente. O resultado de qualquer comércio seria, então, na melhor das hipóteses 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui. Em outras palavras, a razão risco-recompensa é exatamente o inverso das probabilidades de ganhar versos perdendo. Por exemplo, se seu risco-recompensa for 3: 1, então suas probabilidades de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com um 3: 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Lido mais aqui) Naturalmente este doesnt significa o resultado de cada troca é zero, e não significa lá arent a longo prazo que ganha e que perde funcionamentos nos mercados. Os outliers estatísticos existem perguntam a Warren Buffet ou a George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus negócios vai acabar em lucro. Isso lhe dará uma menor relação de vitória global. No entanto, quando você ganha, o retorno será significativo em comparação com as menores perdas. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas de parada em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Neste caso, o youd espera ter uma relação de vitória muito mais elevada. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Greve um equilíbrio entre o seu riskreward Em poucas palavras, não há correto razão risco-recompensa. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos comerciais. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem proporções extraordinariamente elevadas de lucros comerciais. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma seqüência relativamente baixa de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora. No forex, acontecimentos improváveis tendem a acontecer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem a boa gestão do dinheiro são sábios a este e são preparados aqueles que não terminam acima de começar wiped para fora. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos dos comerciantes deveriam estar perto do equilíbrio no longo prazo. No entanto, os estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser este eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso: Razão 1: Desvantagem de informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e comerciantes institucionais estão à mão de informação privilegiada. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados como opções, MampA, e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preços pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma clara vantagem para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações. Usando alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejo 8220lose suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX varejo são simplesmente nunca utilizados por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real sobre o patrimônio líquido do trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar esses flancos de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por uma grande redução. Razão 3: Custos de negociação A outra grande razão é os custos de negociação. Os custos de negociação realmente cortaram em lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de take-profit é muito pequeno, você vai encontrar uma proporção significativa de seus lucros globais são absorvidos pela propagação. Se você é um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser ocupados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que visa 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível do lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria de newcommers negociam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o fabricante de mercado (e seu corretor) devido às taxas negociando. Bem como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também tem que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas de entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando se utiliza alta alavancagem. Razão 4: Um horizonte de tempo muito curto Os novos operadores geralmente têm uma expectativa de ver os resultados muito rapidamente. Sua irrealista para medir qualquer estratégia de negociação ao longo de um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho deve ser calculado em média pelo menos ao longo de vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos comerciantes novos são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem pagar perdas e muitas vezes capitulam para fora de sua estratégia no pior momento possível. Enquanto a razão 1 pode ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos são provavelmente muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remediado: Ir fácil sobre alavancar Minimizar seus custos de negociação 038 Ter um plano de negociação realista Ao fazer isso you8217ll estar à frente de 95 da multidão. EBook valor definido para as estratégias de negociação clássica: Grid trading, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas que a maioria dos comerciantes novos cair. 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